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Bei dem Begriff „Negative Volume Index“ (NVI) handelt es sich um einen solchen aus der technischen Chartanalyse. Hierbei wird von zwei Positionen ausgegangen, die besagen, dass

• erfahrene Anleger eher an solchen Tagen aktiv sind, an denen die Umsätze(bezogen auf einen Börsenwert) gering sind und
• Anleger mit geringer Erfahrung solche Tage bevorzugen, an denen ein hohes Handelsvolumen vorliegt.

Bei der Theorie des NVI spielt die Volatilität des Handels eine wesentliche Rolle. Ist das Handelsvolumen eines Tages geringer als das des Vortages, wird der NVI neu berechnet. Das geschieht, indem die relative Änderung des Aktienkurses des aktuellen Tages mit dem NVI des Vortages multipliziert wird. Dieses Resultat wird mit dem NVI des Vortages addiert. Sodann wird der gleitende Durchschnitte des NVI errechnet und zwar über einen längeren Zeitraum. Wenn die Linie des NVI die Linie des laufenden Durchschnitts von unten nach oben schneidet, bedeutet das ein Kaufsignal. Ein Schneiden der Linie des laufenden Durchschnitts von oben nach unten gilt somit als Verkaufssignal.