Future-Spread-Margin
Die Futures Spread Marging ist ein etwas kompliziertes Gebilde. Als Marging soll sie der Absicherung solcher Risiken dienen, die mit einem Future Spread im Zeitraum von 24 Stunden entstehen können. Ihre Anwendung geschieht, wenn sich auf einem Konto mehrere Futurespositionen befinden und sich die Risiken gegenseitig (zumindest zum Teil) ausgleichen. Bei der diesbezüglichen Berechnung ist es so, dass die vorhandenen Positionen (Long und Short) verrechnet werden. Hierbei können Kontrakte die unterschiedliche Fälligkeitsmonate haben, gegenübergestellt werden. So gesehen ist die Futures Spread Marging eine Absicherung gegen die nichtvollkommene Preisbeziehung von zwei Verträgen mit unterschiedlichen Fälligkeiten.
Zurück