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Unter „Gamma“ wird eine Messzahl verstanden für den Einfluss einer Kursveränderung des Basiswertes bezüglich des Deltas einer Option. Bei den Begriffen Gamma und Delta handelt es sich um so genannte Sensitivitätskennzahlen, die die Veränderung des Optionspreises hinsichtlich der Preisdeterminanten, mithin der Risikofaktoren, angeben. Das Gamma gibt die Veränderung der Sensitivitätskennzahl Delta an und zwar in Abhängigkeit davon, wie sich das Basisinstrument bewegt. Ist der Basispreis nahe am aktuellen Aktienkurs (mithin dem „Geld“), ist das Gamma eines Warrant hoch.