Value at Risk
Value at Risk ist eine Methode zur Kontrolle von Finanzmarktrisiken. Der Value at Risk ist eine Kennzahl welche anzeigt, welchen Wert der Verlust – bezogen auf eine mit Risiko behaftete Position – mit einer bestimmten Sicherheitswahrscheinlichkeit und bezogen auf einen bestimmten Zeitrahmen nicht überschreiten wird.. Der Zeitrahmen kann einen Handelstag, aber auch einen Monat umfassen. Die Wahrscheinlichkeit wird in Prozent (z. B. 97 %) angegeben.
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